В последние годы актриса играет разноплановые роли для совершенствования своего актерского мастерства. В 2008 году она сыграла главную роль в фильмах «Битва при Красных скалах», «Разукрашенная кожа», телесериале «Эпопея одной женщины», которые заслужили симпатии зрителей. В настоящее время она снимается в лентах «14 блэйдов» (режиссер Даниель Ли) и «Мулань» (режиссер Джингл Ма). 16 мая 2009 года Чжао Вэй приняла участие на пресс-конференции фильма «Мулань» в Каннах.